MCarloRisk3D 11.9

Over MCarloRisk3D

Niet alleen vermenigvuldigen volatiliteit door wortel (t), doe een monte carlo studie en dekken de extreme bases. Geef de symbool-pushers een run voor hun geld. Kan uw vergelijking gooien in willekeurige, uit de gewone schokken van verschillende omvang en waarschijnlijkheid? Nou, deze app wel. MCarloRisk3D: met 3D-weergaveopties voor een beter begrip van het geschatte waarschijnlijkheidsoppervlak. Nu met prijs gegevens feeds voor de hoogste markt cap crypto munten: BTC, Ethereum, Ripple, Litecoin, ADA, EOS, BitcoinCash. Aandelenkoers risico analyzer app voor de gewone man. Nu met optionele Black Swan evenementen en tunable forward volatiliteit. Schat de toekomstige prijsverdeling met behulp van random walk theorie. 
Achtergronddiscussie: E. Fama artikel over vroege random walk studies uit de jaren zestig:

 http://www.ifa.com/Media/Images/PDF%20files/FamaRandomWalk.pdf

 Nieuwe modelkalibratie tutorial:

 http://diffent.com/tuning1.pdf

 Voorbeeld use case & training guide voor het bestuderen van "AAPL to $320" is te vinden op:

 http://diffent.com/AAPL320arialP.pdf

 De app gebruikt eerdere gegevens uit het betreffende aandeel voor volatiliteitsschattingen. 

Gebruiker kan bepalen hoe ver terug in de tijd historische gegevens kunnen gebruiken om alleen het huidige "tijdperk" van een bedrijf of van de markt als geheel vast te leggen indien gewenst. 
Ingebouwde backtesting-, verificatie- en modeltuningtools.

 -- Details -- 

Deze app modelleert de dagelijkse voorraad als een stabiel stochastisch proces en schat een toekomstige prijsverdeling door Monte Carlo opnieuw te bemonsteren van een "empirische distributie" van een door de gebruiker gespecificeerde subset van eerdere (bekende) dagelijkse retourzendingen. 

Zorg ervoor dat u op de knop Monte-rennen op het tabblad Monte Carlo drukt na het wijzigen van instellingen of het downloaden van een nieuwe gegevensset. 

Deze app downloadt historische gegevens van Google Finance als basisgegevens om opnieuw te bespeemen. Prijzen worden omgezet in dagelijkse retourzendingen [P(t)/P(t-1)] voordat ze opnieuw worden gesampt. De gebruiker kan kiezen hoe ver terug naar resample. Door een waarschijnlijkheidsverdeling van toekomstige prijzen op de door de gebruiker gespecificeerde beleggingshorizon op deze manier in te schatten, kunnen we schattingen van risico's van verlies op duimregelmode geven. 

Rapporten uit geschatte prijs- en verliesramingen op de veelgebruikte niveaus van 1e percentiel en 5e percentiel (1% en 5% risico). Ook rapporten uit mediaan (50e percentiel) prijsschattingen op het gegeven aantal dagen vooruit. Berekeningen worden uitgevoerd op dagelijkse slotprijsgegevens. Er wordt een kunstmatig schokfilter geleverd, dat kan worden gebruikt om de resampling van vooraf grote rendementen af te wijzen (als gevolg van splitsingen of andere kunstmatige herwaarderingen die geen invloed hebben op de onderliggende waarde van het actief). De stochastic kan alleen worden afgestemd op of gekalibreerd door het maximum aantal dagen naar achteren aan te passen aan het monster of de parameters van de zwarte zwaan aan te passen. Functies voor modelvalidatie: 

Op het tabblad Monte Carlo kun je een willekeurig aantal recente dagen van het model inhouden en vervolgens de resultaten van de stochastische risicoprognose als ondergrens met enveloppen op 1% en %5 geschatte waarschijnlijkheidsniveaus (risico)niveaus plotten. 

 Tabblad Valideren:

 Hierdoor kun je een uitputtende validatie uitvoeren op je model door verschillende punten achter te houden, het model te berekenen, de voorwaartse voorspelling van het model te vergelijken met de werkelijke gereserveerde gegevens, en dit te herhalen in toenemende tijdsequentie voor alle achtergehouden punten.

 Er is een verticale Cursor beam aanwezig die u slepen over de nieuwe percelen in het tabblad Monte Carlo en het tabblad Valideren om de uitgezet waarden van verschillende curven tegelijk weer te geven, met de waarden met kleurgecodeerd naar de curven.

 Toon de volledige prijs waarschijnlijkheid plot gekoppeld aan de dagen-forward instelling van de Monte Carlo grafiek. Dit is een slice door de waarschijnlijkheid oppervlak gegenereerd door de Monte Carlo procedure.
 De app provider maakt geen vorderingen over de geschiktheid van deze app voor welk doel dan ook, en de gebruiker moet een beleggingsadviseur te raadplegen alvorens beleggingsbeslissingen.