Portfolio Optimization 5.2

Over Portfolio Optimization

De sjabloon Portfolio Optimization identificeert de optimale kapitaalwegingen voor een portefeuille van financiële beleggingen die het gewenste risico- en rendementsprofiel geeft op basis van de correlatie tussen individuele beleggingen. Het ontwerp van het portfolio optimalisatie model maakt het mogelijk om te worden toegepast op financiële instrument of business stream portefeuilles met lange en korte posities. De portfolio optimalisatie sjabloon is intuïtief en flexibel met hulp pictogrammen in de hele om te helpen met input en interpretatie van output resultaten. De invoer van historische gegevens voor de analyse wordt ondersteund door opties om absolute prijzen of rendementen, het aantal huidige eenheden te specificeren en een hulpmiddel om lange perioden van financiële marktgegevens voor effecten van het internet te downloaden. Geavanceerde optimalisatieopties omvatten het instellen van minimale en maximale beperkingen voor wegingen in de optimale portefeuille en risicoanalyseopties voor de algehele volatiliteit onder de Sharpe-ratio, neerwaarts risico of semi-afwijking onder de Sortino-ratio en winst/verlies onder de Omega-ratio. Optimalisatie kan worden ingesteld om ten minste het huidige rendement te handhaven en een doelrendement op te geven waarvoor de waarschijnlijkheid om te bereiken wordt berekend via Monte Carlo-simulatie. De resultaten van de portefeuilleoptimalisatie worden weergegeven met wegingsgrafieken en retourverdelingen, evenals acquisitie- en liquidatieacties vereist. Technische analyse wordt geleverd met een terug getest totaal rendement van signaalhandel en automatische optimalisatie van technische periodeconstanten voor elke investering of de totale portefeuille die resulteert in het hoogste ruggeteste rendement. Technische analyse-indicatoren met gedetailleerde grafieken en back testing analyse omvatten eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA), rate of change (ROC), voortschrijdend gemiddelde convergentie / divergentie (MACD), relatieve sterkte-index (RSI) en Bollinger Bands. De sjabloon is compatibel met Excel 97-2013 voor Windows en Excel 2011 of 2004 voor Mac als een oplossing voor optimalisatie van cross-platformportfolio.The template is compatible with Excel 97-2013 for Windows and Excel 2011 or 2004 for Mac as a cross platform portfolio optimization solution.