Value at Risk Calculator 1.5

Over Value at Risk Calculator

Webversie: https://apps.variskindo.com Belangrijkste kenmerken: - Voeg de aandelen en valutaparen van uw keuze toe - 2 jaar oude gegevens van Google Finance - Door de gebruiker gedefinieerde portefeuille bestaande uit aandelen die u hebt toegevoegd - Bekijk de prijsgrafiek, retourgrafiek en volatiliteitsgrafiek met exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde (EWMA) - Monitor uw portefeuillemarktwaarden, winst/verlies, portefeuillerendement, volatiliteiten en VaR-cijfers direct - Standaardnorm berekenen van het betrouwbaarheidsniveau, de marktwaarde in gevaar (VaR) en het verwachte tekort (ES) met behulp van variantiecovariantiemethode (VCM) op basis van het gekozen betrouwbaarheidsniveau en de houdperiode - Montage van een GARCH(1,1) model - Liquiditeitsgecorrigeerde waarde in risico (VaR) en verwachte tekort (ES) berekenen op basis van biedingsspread met VCM - Schatting credit value at risk (VaR) en expected shortfall (ES) met behulp van One-factor Gaussian Copula op basis van het gekozen vertrouwensniveau en copula correlatie - Schatting Rating Transition Matrix met Cohort en Hazard Rate Aanpak - Credit Scores met logistieke regressie - Besperk operationele waarde in gevaar (VaR) en expected shortfall (ES) met behulp van Monte Carlo Simulation op basis van Poisson en Log-Normal distributie - R-scripts uitvoeren voor online statistische gegevensanalyse - Live wisselkoersen en goudprijs - Schattingskans van standaard (PD), Copula Correlation & Worst Case Default Rate (WCDR) - Real-Time Global News - Montage van lognormale distributie - Aanmelden via Facebook, Twitter of e-mail en wachtwoord - Offline aanmelden (alleen e-mailwachtwoord) - Offline modus functionaliteit Value-at-Risk (VaR) is een statistische techniek die wordt gebruikt om het niveau van het financiële risico binnen een onderneming of beleggingsportefeuille gedurende een bepaald tijdsbestek te meten en te kwantificeren. Het schat hoeveel een reeks investeringen, gezien de normale marktomstandigheden, in een bepaalde periode, zoals een dag, zou kunnen verliezen. VaR wordt gemeten in drie variabelen: het bedrag van het potentiële verlies, de waarschijnlijkheid van dat bedrag van het verlies, en het tijdsbestek en meestal gebruikt door bedrijven en regelgevers in de financiële sector om het bedrag van de activa die nodig zijn om mogelijke verliezen te dekken te meten. Verwachte tekort is een alternatief voor Value-at-Risk dat gevoeliger is voor de vorm van de staart van de verliesverdeling. Verwacht tekort wordt ook wel Conditional Value-at-Risk (CVaR), Average Value-at-Risk (AVaR) en Expected Tail Loss (ETL) genoemd. Door Liila Tech (Mobile Apps PT VaRiskindo) E-mail: [email protected] Web: https://variskindo.xyz