WebCab Bonds for .NET 2
Je het binnen 5 seconden downloaden.
Over WebCab Bonds for .NET
3-in-1: COM, .NET en XML Web service Interest derivaten pricing framework: set contract, set vol/price/interest models and run MC. We dekken ook: Treasury bonds, Price/Yield, Zero Curve, Fixed-Interest obligaties, Forward rates/FRA's, Looptijd en Convexity. Algemeen prijskader biedt de volgende vooraf gedefinieerde modellen en contracten: Contracten: Aziatische optie, binaire optie, Cap, Coupon Bond, Floor, Forward Start aandelenoptie, Lookback Option, Ladder Option, Vanilla Swap, Vanilla Stock Option, Zero Coupon Bond, Barrier Option, Parisian Option, Parasian Option, Forward and Future. Rentemodellen: Constant Spot Rate, Constant (in time) Yield curve, One factor stochastic models (Vasicek, Black-Derman-Toy (BDT), Ho & Lee, Hull en White), Two factor stochastic models (Breman & Schwartz, Fong & Vasicek, Longstaff & Schwartz), Cox-Ingersoll-Ross Equilibrium model, Spot rate model with automatic yield (Ho & Lee, Hull & White), Heath-Jarrow-Morton forward rate model, Brace-Gatarek-Musiela (BGM LIB)OR marktmodel. Prijs Modellen: Constant prijsmodel, Algemeen deterministisch prijsmodel, Lognormal prijsmodel, Het prijsmodel van Poisson. Volatiliteit Modellen: Constante volatiliteit Modellen, General Deterministic Volatility model, Hull & White Stochastic model van de Variance, Hoston Stochastic Volatility model. Monte Carlo Princing Engine: Evalueer de prijsraming op basis van het aantal iteraties of de maximale verwachte fout. Evalueer de standaardafwijking van de prijsraming en de minimaal/maximum verwachte prijs voor een bepaald betrouwbaarheidsniveau. Dit product heeft ook de volgende technologische aspecten: 3-in-1: .NET-, COM- en XML-webservices - 3 DLL's, 3 API-documenten,... Uitgebreide klantvoorbeelden (C#, VB, C++,...) ADO-bemiddelaar Compatibele containers (VS 6, VS.NET, Office 97/2000/XP/2003, C++Builder, Delphi 3-2005)