Aandelenkoers / waarschijnlijkheid risico analyzer & optimizer voor de gewone man. Zie ook onze nieuwe ondersteuning voor top cryptocurrencies. Nu met portfolio ondersteuning, pairwise correlatie / regressie analyse van de dagelijkse rendementen, en portfolio optimalisatie. Berekent vooruit (prijs, waarschijnlijkheid) voor uw aandelengewogen portefeuille. In tegenstelling tot andere folio optimizers, deze code gaat niet uit van de normaliteit van de rendementen, noch vereist het om u volatiliteit schattingen in te voeren ... deze worden berekend op basis van openbare historische retourgegevens, en u het vertellen hoe ver terug te kijken naar de volatiliteit te berekenen. Probeer een aantal optimalisaties en te vergelijken met de resultaten van andere codes! Belangrijkste datafeed is de innovatieve IEX. Waarom vertrouwen op de theebladeren van grafiek lezen wanneer u echte statistieken en historische geresampled gegevens toepassen op uw analyse? Terwijl het in kaart brengen van tools zoals Bollinger-banden, voortschrijdende gemiddelden en kandelaars alleen op historische gegevens worden gegenereerd, neemt deze app gegevens uit het verleden en remixen deze via Monte Carlo-methoden om duizenden mogelijke toekomstige prijswandelingen te genereren, berekent deze vervolgens de waarschijnlijkheid van die prijsresultaten. Werkt ook voor stock-achtige ETF's en korte ETF's (bijvoorbeeld.SH = korte SPY). Schat de toekomstige prijsverdeling met behulp van random walk theorie, waar willekeurige monsters worden gekozen uit de geschiedenis van het aandeel in kwestie. De gebruiker kan bepalen hoe ver terug in de tijd om historische gegevens te gebruiken om alleen het huidige "tijdperk" vast te leggen of om rekening te houden met historisch gedrag op lange termijn. Ingebouwde backtesting-, verificatie- en modeltuningtools. -- Details -- Deze app modellen dagelijkse voorraad rendementen als een stabiele stochastische proces en schat een toekomstige prijsverdeling door Monte Carlo re-bemonstering van een "empirische distributie" van een door de gebruiker gespecificeerde subset van voorafgaande (bekende) dagelijkse retouren. Zorg ervoor dat u op de knop Monte uitvoeren op het tabblad Monte Carlo drukt nadat u instellingen hebt gewijzigd of een nieuwe gegevensset hebt gedownload. Deze app downloadt historische gegevens van IEX als basisgegevens om opnieuw te sampen. Prijzen worden omgezet in dagelijkse retourzendingen [P(t)/P(t-1)] voordat ze opnieuw worden gesampt. De gebruiker kan kiezen hoe ver terug naar resample. Door een waarschijnlijkheidsverdeling van toekomstige prijzen op de door de gebruiker gespecificeerde beleggingshorizon op deze manier in te schatten, kunnen we schattingen van risico's van verlies op duimregelmode aan een eerste benadering geven. Rapporteert geschatte prijs- en %-verliesramingen op het veelgebruikte niveau van 1e percentiel en 5e percentiel (1% en 5% risico). Ook rapporten uit mediaan (50e percentiel) prijsschattingen op het gegeven aantal dagen vooruit. Berekeningen worden uitgevoerd op dagelijkse slotprijsgegevens. Er wordt een kunstmatig schokfilter geleverd, dat kan worden gebruikt om de resampling van vooraf grote rendementen af te wijzen (als gevolg van splitsingen of andere kunstmatige herwaarderingen die geen invloed hebben op de onderliggende waarde van het actief). Theorie van de werking wordt in detail beschreven onder het tabblad Theorie. De stochastic kan worden afgestemd op of gekalibreerd door het maximum aantal dagen terug te passen op de modelleer en/of een back-in-time lineaire weging. Functies voor de validatie van het stochastics (backtest): Op het tabblad Monte Carlo u een willekeurig aantal recente dagen van het model inhouden en vervolgens de resultaten van de stochastische risicoprognose als ondergrensgebonden enveloppen op 1% en %5 en alle andere geschatte waarschijnlijkheidsniveaus (risico) dynamisch uitzetten nadat de modelrun is voltooid. Tabblad Valideren: Hiermee u een uitputtende validatie op uw model uitvoeren door verschillende punten achter te houden, het model te berekenen, de voorwaartse voorspelling van het model te vergelijken met de werkelijke gereserveerde gegevens en dit in de loop van de tijd voor alle achtergehouden punten te herhalen. De app provider maakt geen vorderingen over de geschiktheid van deze app voor welk doel dan ook, en de gebruiker moet een beleggingsadviseur te raadplegen alvorens beleggingsbeslissingen.
versiegeschiedenis
- Versie 7.7 geplaatst op 2010-12-31
Programmadetails
- Categorie: Business > Accounting & Finance
- Publisher: differential enterprises
- Licentie: Gratis
- Prijs: N/A
- Versie: 17.8
- Platform: ios