Time Series API is een professionele C++ klassebibliotheek voor het simuleren (backtesten) en implementeren van financiële handelsstrategieën en het modelleren van algemene tijdreeksen. De bibliotheek is een stand-alone time series engine die kan worden uitgebreid via een component object model. Modellen worden gedefinieerd met behulp van ''formule syntaxis en semantiek'' mogelijk gemaakt door een set van lichtgewicht interface klassen die het componentframework vervangen. De bibliotheek ondersteunt het modelleren van zelfs de meest complexe ideeën, wordt eenvoudig uitgebreid en ondersteunt implementatie in elk tijdsbestek (variabel of vast, met intervallen zo kort als één milliseconde). De bibliotheek profiteert ook van een reeks sterk geoptimaliseerde databaseklassen voor het lezen en schrijven van miljoenen records in enkele seconden. Als hulpmiddel voor algemeen gebruik voor het modelleren van tijdreeksen heeft Time Series API toepassingen in vele domeinen, zoals: * Trading en beleggingsstrategie simulatie en implementatie: o Individuele markt- en marktmodellen o Iteratieve evaluaties op manden o Evaluatie van aggregaten (bijv. aangepaste indexen) o Fundamentele bedrijfsgegevensmodellen * Economische modellering * Time series normalisatie en verwerking: o Normaliseren van neurale trainingsgegevens o Gegevenstransformaties o Tijdframeconversies * Gegevensmonitoring (bijv. financieel, wetenschappelijk): o Gebeurtenismelding o Patroonherkenning o Filtertoepassingen (bijv. ruisonderdrukking) * Computationele modellering o Genetische algoritmen
Programmadetails
- Categorie: Ontwikkeling > C/C++/C#
- Publisher: PERITECH
- Licentie: Gratis proefperiode
- Prijs: $334.00
- Versie: 2.1.0
- Platform: windows