De parameter van een puur AR(p)-model kan door OLS worden geschat. Schatting van MA(q) of ARMA(p,q) modellen (met q>1) zijn niet lineair. [web:reg] ARMA Add-In schat deze modellen in met behulp van het Levenberg-Marquardt algoritme. De derivaten, die voor de schatting en de covariantiematrix nodig zijn, worden gegevens verwerkt met numerieke eindige verschilmethodes. Na de schatting geeft de Add-In de coëfficiëntenresultaten weer (inclusief std.error, t-statistic, p-value), overzichtsstatistieken (R, Adjusted R, Standard Error of Regression, som van kwadraatresten, logerbevolktheid, Durbin Watson, Akaike informatiecriteria (AIC), Schwarz criteria (SIC), omgekeerde MA/AR wortels, Impulse response function en forecast evolution.
versiegeschiedenis
- Versie 1.0 geplaatst op 2005-12-19
Programmadetails
- Categorie: Business > Math & Scientific Tools
- Publisher: [web:reg]
- Licentie: Gratis
- Prijs: N/A
- Versie: 1.0
- Platform: windows