[web:reg] arma add-in 1.0

Licentie: Gratis ‎Bestandsgrootte: 711.20 KB
‎Gebruikersbeoordeling: 4.0/5 - ‎1 ‎Stemmen

De parameter van een puur AR(p)-model kan door OLS worden geschat. Schatting van MA(q) of ARMA(p,q) modellen (met q>1) zijn niet lineair. [web:reg] ARMA Add-In schat deze modellen in met behulp van het Levenberg-Marquardt algoritme. De derivaten, die voor de schatting en de covariantiematrix nodig zijn, worden gegevens verwerkt met numerieke eindige verschilmethodes. Na de schatting geeft de Add-In de coëfficiëntenresultaten weer (inclusief std.error, t-statistic, p-value), overzichtsstatistieken (R, Adjusted R, Standard Error of Regression, som van kwadraatresten, logerbevolktheid, Durbin Watson, Akaike informatiecriteria (AIC), Schwarz criteria (SIC), omgekeerde MA/AR wortels, Impulse response function en forecast evolution.

versiegeschiedenis

  • Versie 1.0 geplaatst op 2005-12-19

Programmadetails